Average fx options

Opções de FX Dados sobre o presidente do SDR Massad tem sido vocal recentemente em sua intenção de limpar a qualidade dos dados no SDR. Lembro-me dele há alguns meses falando sobre o progresso da CFTC fez policiamento da indústria sobre a qualidade dos dados para swaps de taxa de juros de baunilha, então eu pensei Irsquod ir dar uma olhada em opções de FX para ver se o Sr. Joe Pública (me) pode glanar qualquer coisa Divulgação pública. ALTO NÍVEL VIEW SDR Dados Letrsquos começar com comércio conta com SDRView. Eu escolhi alguns majores EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD e USD / CAD. I também entretidas USD / CNY em como I foi surpreenda ao ver como grande números. Na verdade, eu teria pensado todos USD / CNY deve ser relatado como não-deliverable opções (NDOrsquos) em vez de Vanilla opções. (Editores nota: Fui informado que DTCC não suporte CNH, por isso é provável que todos Vanilla USD / CNY é realmente USD / CNH). Isso mostra alguma atividade decente relatada: 1.400 comércios por dia em média, atingindo um pico de 2.448 em 04 de fevereiro de 364 EUR / USD opções por dia, em média, atingindo um pico de 782 350 USD / JPY opções por dia em média, atingindo um pico de 584 146 USD / CNY opções por dia, em média, atingindo um pico de 286 Não tanto USD / CHF como eu poderia esperar, apenas uma média de 28 comércios / dia Mudando isso para nocional bruto, letrsquos ver esses mesmos números, mas desta vez apenas dividido por On / Off SEF: Diz-nos que em média, 12.6bn USD das opções da baunilha começam negociadas no SEF por o dia, quando 35.6bn for negociado fora de SEF. Portanto, apenas cerca de 26 de opções de volume passa por SEFs, o que não é ruim considerando que os produtos estão longe de ser MAT rsquod. Devo referir, no entanto, que a nota de rodapé 88 exigiria que todas as plataformas de opções multi-dealer fossem registadas como SEF, por isso poderíamos começar a interpretar todas as actividades On-SEF como electrónicas, multi-dealer executadas. Mas vamos deixar essa avaliação para outro dia. Observe também que todos os volumes em SDR estão sujeitos a tamanhos de tampão nocionais, portanto, esperamos que esses valores sejam subestimados em algum grau. SDRView vs BIS Report Em um nível macro, eu queria entender o quanto da atividade global de opções está passando por SDRs. Apenas quanto estamos vendo Itrsquos um pouco complicado para usar dados do BIS. Dado que é a cada 3 anos e agregado em um nível elevado. No entanto, o relatório do BIS afirma que havia 337 bilhões de dólares de atividade diária em Opções de FX em abril de 2013. Se eu olhar para a atividade diária de Opções de FX para abril de 2013 em SDR, a atividade diária era de aproximadamente 31 bilhões de USD. Que poderia levá-lo a pensar wersquore vendo 10 de atividade global. Vale notar que se eu olhar para ADV para YTD 2016, esse número é agora 62bn. Mas sem um bom benchmark global, é difícil de dizer. Se o número é 10, 20, ou algo ligeiramente inferior ou superior, tenho alguma confiança de que estamos pelo menos vendo uma parcela significativa do mercado. Especialmente se você considerar wersquore provavelmente não vendo muitas coisas como cruzes asiáticos que provavelmente iria contribuir para o número BIS, mas não contribuir para o SDR. Dados do SEF O mercado On-SEF para as opções é, em grande parte, os corretores interdealer: Algumas vantagens dignas: A maioria das atividades de opções Dealer-To-Client no SEF passa por Reuters (recente comunicado de imprensa aqui) Tradição tem o maior notional negociado em SEF . Lembre-se que esta é a joint venture ICAP / Tradição em Opções FX, e através de sua plataforma Volbroker. Como um aparte, eu me pergunto o que será desta fusão de ICAP / Tullet de post. Eu acho que o negócio de voz vai para Tullet e Volbroker para ndash ICAP, mas que partes mantém Tradição Se você fosse adicionar a atividade BGC e GFI, eles teriam a maioria. Última coisa a mencionar aqui ndash se eu cherry-escolher um par de moedas e compará-lo em SEFView e SDRView, eu posso ter uma idéia aproximada de quanto o SDR sub-relatórios comércios devido aos limites de PAC. Tomando apenas EUR / USD, fui encorajado a descobrir que, desde o início do ano, o SDR reportou 148 bilhões de dólares, enquanto a SEFView registrou 153 bilhões. Portanto, parece que estamos apenas faltando alguns pontos percentuais através de tampas na fita SDR. Fazendo o SENTIDO DOS DADOS Quando comparado aos swaps de baunilha, as opções são únicas em que o mercado não troca em ldquopricerdquo ndash mas negocia em uma volatilidade citada. Daí a transparência que se deseja ter é a do volume negociado. Então, o SDR dizer-lhe o que vol foi negociado Mas o medo não, se os outros dados são suficientemente ricos, devemos ser capazes de colher essa informação com alguns dados básicos de limpeza, normalização e enriquecimento. Caso em questão, eu tomou todas as EUR / USD fx opções de atividade em 9 de fevereiro de 2016, e começou a limpá-lo. LIMPEZA Para iniciar as opções de preço e fazer algumas análises, precisamos fazer algumas limpezas básicas: Enriquecer os dados com liquidação no local e datas de valor (a partir das datas efetivas e de vencimento). Limpe os negócios cobertos para nos dar um valor nocional normal (por exemplo, ldquo250,000,000rdquo a 250,000,000). Normalize a opção tenors para fazer alguma agregação agradável. Precisamos de um ponto de referência para cada comércio. ICAP educadamente me deu EUR / USD tick dados para 9 de fevereiro para executar a análise, para que eu pudesse enriquecer cada comércio com uma base spot. Normalizado o montante do prémio em termos ccy2 pips. Calculou a taxa ATM Forward e o dinheiro resultante. Impliquei a opção vol e calculamos o delta. Por favor, note que eu não sou um quant por qualquer meio, mas eu simplesmente queria ver se eu poderia obter resultados razoáveis. Determine se a opção era uma chamada EUR ou um EUR put (sim, as coisas não são muitas vezes o que parecem). Mais sobre isso mais tarde. Removido alguns negócios ldquogarbagerdquo. Mais sobre isso mais tarde também. O resultado é uma boa visão simples de opções de atividade que eu gostaria de ver (eu sou deixado com 507 comércios): Isso resulta em uma representação justa de EUR / USD vol ao longo do dia. Aqui está o volume de 1 mês negociado: Yoursquoll tem que perdoar algumas das tolices no final do dia de negociação, bem como um par de blips intraday. Como uma primeira passagem, eu sou incentivado que wasnrsquot absurdo completo. O próximo passo seria avaliar isso como uma superfície vol / delta, para que pudéssemos ver ATM vol, o sorriso e qualquer inclinação. Claro que alguns desses pontos também merecem mais atenção, ou para rotular o comércio como ldquogarbagerdquo e manter fora da minha análise. No entanto Irsquoll adiar tudo isso até mais tarde, pois precisamos caminhar antes de correr. Finalmente, também podemos obter algumas boas informações sobre quais os teores que mais trocam. Claramente 1M opções são rei, e muito pouco acontece passado 1 ano. Então, no espírito da crítica construtiva, eu pensei que Irsquod esboçasse o bom, o não tão bom e o feio em dados de opções sobre SDR. Para começar, comecei com 550 ou mais opções EUR / USD em 9 de fevereiro. Houve alguns comércios que eu não estava confortável eu poderia limpar o suficiente ndash assim que eu rotulá-los ldquoGarbagerdquo e manteve-los fora da minha análise agregada. Irsquoll explica aqueles na seção ldquoUglyrdquo. O Bom Eu fiquei impressionado que os tamanhos de boné traduzem bem para Opções de FX. Das opções de 507 EUR / USD em 9 de fevereiro que eu não rotinei como ldquogarbagerdquo, apenas 11 deles foram tampados. O não tão bom Há uma série de coisas que eu não esperaria ser sobre o SDR, mas que eu gostaria de ter, a fim de tornar a transparência melhor: Spot Base quando a opção foi atingida. A taxa de câmbio de qualquer hedge cruzado seria bom. Datas para a liquidação do prêmio e data-valor seria útil, mas enriquecer as negociações com as práticas de mercado deve revelar 99 dos casos. Pacote / Estratégia. Eu realmente esperava ver muitas estratégias. É claro que nenhuma estratégia é explícita em quaisquer dados de SDR, mas muitas vezes podemos inferi-los através de medidas de risco, time-stamps e outra lógica. Das 507 EUR / USD opções, 317 deles tinham único tempo-selos. E dos 200 tráfegos similares, muitos deles incluíam negócios com os mesmos termos econômicos (greve, maturidade de direção e amplificação), mas apenas valores nocionais diferentes. Quase como se fossem execuções parciais, e não estratégias. Vol e / ou delta que a opção foi atingida em. O Feio Muitas deficiências tornaram o trabalho com os dados difícil, se não impossível: Paridade de moeda normalizada termos. Muitas vezes é útil para tratar o mesmo par de moedas como um produto. Por exemplo, em EUR / USD, uma chamada USD deve ser vista como um EUR put vs USD. Isso não quer dizer que os clientes donrsquot solicitar e negociar USD chamadas ou coloca vs EUR, mas uma boa representação irá normalizar estes. Isto é reconhecidamente nitpicky, porque eu não iria insistir que uma base de dados empresas exigem isso, pois é muitas vezes importante saber como o cliente transaccionou o comércio (USD chamada), e um gostaria de ser capaz de suportar os termos de moeda invertida (por exemplo, 0,9000 USD / EUR). No entanto, a falta deste padrão tem múltiplas implicações na qualidade dos dados SDR: O tipo de opção (Call / Put) precisa ter uma referência. Se você assumir que o C / P se refere à moeda 1 no SDR (ou mesmo o Ccy1 normalizado), você acaba com muitos casos em que o prêmio nem sequer cobrir o valor intrínseco da opção. Daí eu precisava testar o declarado Call / Put por computação do vol implicado em ambos os sentidos antes de eu concluir se era uma chamada ou colocar. Há casos em que os montantes indicados não correspondem à greve. Por exemplo a greve de 1.1500 em uma opção de 5.000.000 USD, onde o montante de EUR é 5.750.000. Claramente os valores são invertidos / mis-citado. Poder-se-ia argumentar que a greve pode ser invertida, mas os preços de outra forma funciona neste comércio, se você assumir um mis-citado termos simples. Preço / orçamento. Os preços das opções normalmente são cotados em ccy 1% ou ccy 2 pips. Felizmente, o montante do prémio cotado é muitas vezes bom, por isso não precisamos de fazer sentido dos termos de preço no SDR, mas existem algumas questões gerais prémio (próximo ponto). Outros Premium e problemas de preço que me fez classificar o comércio como ldquogarbagerdquo: Muitas opções autônomas (não pacotes) com 0 premium. Algumas opções com prêmios maiores do que o valor nocional. Algumas opções com um prêmio ldquoAmountrdquo, mas o valor era realmente um preço ou (por exemplo, 0,005). Algumas opções com um ldquoPricerdquo de 2 milhões. Claramente aqueles devem ser ldquoAmountrdquo Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 1.1400) como o preço, o preço adicional, ea greve. Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 0.04551) como o preço, bem como o valor total do prêmio NOTATION NOTATION 2 e 3 são muitas vezes usados ​​para um valor nocional, preço ou greve. Independentemente de se tratar de boas informações (o que é supérfluo na maioria dos casos), parece ser uma assinatura para contrapartes de relatório específicas. Se nós sairmos de opções de baunilha, uma série de outras questões: Barreiras ndash A pura falta de qualquer informação em muitos casos (prêmios muito irregular, preços spotty, greves de 0,01 e, claro, nenhuma informação barreira) ndash Digital Mais falta de informações . Muitas vezes o par de moeda de referência não é dado, provavelmente justificado porque o pagamento é uma moeda única, mas é um pagamento de EUR em EUR / JPY ou EUR / USD. Você pode ser capaz de adivinhar se você tinha um ndash de nível de gatilho, mas obter este ndash não há gatilho relatado RESUMO Eu aprendi um pouco por cavar os dados de SDR: 26 das opções de FX são negociadas no SEF. Principalmente este é negociante-para-revendedor plataformas. Suponho que grande parte do equilíbrio da atividade do cliente está em plataformas de revendedor único (off-SEF). Bem mais de 1.000 negócios por dia estão sendo relatados nos 6 principais pares de moedas. Tampões de FX Opções não parecem limitar a transparência a qualquer grau significativo. A qualidade das opções de FX SDR varia de decente para as opções de baunilha para ruim para qualquer tipo de exótico. Os dados das opções da baunilha têm o quarto para a melhoria, porém nós podemos glean a introspecção decent em quase 90 dos comércios em pelo menos EUR / USD. Transparência é uma grande coisa, mas parece que alguns policiamento sobre a qualidade dos dados ainda está por fazer. Se você tem mais interesse para explorar os dados das Opções de FX no SDR, por favor deixe um comentário ou entre em contato conosco. Mantenha-se informado com o nosso boletim informativo GRATUITO, inscreva-se aqui. Usando opções de taxa média para hedge FX Risco Asia Pacific empresas estão crescendo internacionalmente e também em termos de sofisticação. Actualmente, não pretendem apenas cobrir os riscos cambiais decorrentes das exposições no balanço, tais como contas a receber ou contas a pagar denominadas em moedas estrangeiras, mas também os riscos decorrentes de exposições extrapatrimoniais, tais como receitas ou despesas previstas. Esta Curva de Aprendizagem discute o caso para cobertura de riscos fx decorrentes de exposições fora de balanço através da utilização de Opções de Taxa Média - AVROs - ou Opções de Taxa Média Dupla - DAVROs - e Opções de Caixas de Taxa Média - AVRBOs . Hedging Off-Balanço Exposição No ambiente de mercado altamente competitivo de hoje, protegendo margens de lucro tornou-se uma das principais prioridades dos ceos e cfos. Já não é suficiente para cobrir a margem de lucro corrente, mas cada vez mais necessário para proteger as margens de lucro futuras. Os lucros futuros são cada vez mais analisados ​​por agências de notação de crédito, credores, bem como analistas de capital. A volatilidade nos ganhos futuros também introduz risco para os compromissos de dívida corporativos, bem como as classificações de crédito. A cobertura cambial procura suavizar os picos e os vapores das taxas de câmbio, o que pode resultar em ganhos estáveis ​​e maior capacidade de endividamento ou simplesmente evitar violações dispendiosas dos covenants da dívida e dos downgrades de crédito. Hedging com Opções de Taxa Média Os ganhos denominados em moedas estrangeiras não-funcionais podem ser convertidos para a moeda de apresentação dos titulares de relatórios usando a taxa média do período. As moedas funcionais podem ser definidas como as moedas do ambiente económico primário em que a entidade opera. Os corporates estabelecem tipicamente uma taxa do orçamento do benchmark a ser alcançada pela receita prevista. Por exemplo, uma empresa com base em Cingapura tem altamente provável receita semanal prevista de US $ 1 milhão de 1 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 a uma taxa orçamentária de SGD1.580. As AVROs são adequadas para este propósito, uma vez que a recompensa é definida como a diferença entre a fixação média do ponto no período de média - semanalmente - ea greve da AVRO, neste caso SGD1.580. Além disso, devido à inerentemente menor volatilidade de uma média, a opção mostrará uma redução de prêmio sobre as opções de baunilha equivalentes. Assim AVROs são populares por causa da forma como eles replicar a exposição econômica decorrentes de uma corporates fluxo regular ou contínua de fluxos de moeda estrangeira, bem como as opções de menor prémio. Da mesma forma, as AVROs podem ser eficazes, sujeitas a satisfazer os critérios relevantes de contabilidade de hedge, na compensação da chamada exposição contábil decorrente das receitas e despesas em moeda estrangeira de uma entidade, uma vez que elas serão efetivamente re-medidas à taxa média se ocorrerem uniformemente Durante o período abrangido pelo relatório. Um ponto importante a se notar é que uma AVRO não oferece proteção a uma exposição para um único ponto no tempo é mais adequado como uma cobertura de um fluxo constante de exposição ao longo de um período de tempo. Não deve ser visto como um substituto barato para opções de baunilha. Opções de Taxa Média dobro Há dois períodos médios para determinar o retorno de DAVROs. O primeiro período de média determina a greve da opção enquanto o segundo período de média estabelece a taxa de referência contra a greve. Assim, a compensação de DAVROs é a diferença entre a fixação spot média no segundo período de média ea greve DAVRO: essencialmente a fixação média spot no primeiro período de média. DAVROs são normalmente utilizados quando o comprador quer evitar bloqueio na greve em um dia ruim quando o mercado spot picos ou mergulhos anormalmente. A visão alternativa é que o comprador tem uma taxa de greve de orçamento com base na taxa spot futura no primeiro período de média e exposição USD / SGD no segundo período de média. Uma vez que a greve foi estabelecida, os DAVROs trabalham em uma maneira similar as AVROs. O custo das DAVRO geralmente depende da fixação de spot esperada durante o período médio de greve. Pode ou não ser mais caro do que equivalente AVROs. Cliente compra USD Put / SGD Call 31 Dez 2007 Forward: SGD1.5350 Posição do cliente: O cliente compra USD Put / SGD Call O preço é indicativo e baseado nos modelos de preços do Barclays Capital apenas para ilustração. Além de ter uma melhor correspondência com a exposição USD / SGD do que o equivalente de baunilha, a AVRO, como esperado, custa menos do que o equivalente de baunilha. Assim, a AVRO pode ser um instrumento de cobertura mais eficaz e eficiente de receitas previsíveis altamente prováveis. A DAVRO custa menos do que a AVRO com o mesmo período de taxa média porque os pontos forward USD / SGD no período médio de greve estão em desconto em relação ao spot enquanto que a greve da AVRO está no dinheiro em relação ao forward. Hipoteticamente, se o spot permanece plano durante o período médio de greve, o cliente teria obtido uma AVRO com a greve 1.5800 a 25 de desconto. Contabilidade de cobertura e opções médias A AVRO pode qualificar-se para contabilidade de cobertura de fluxo de caixa de receitas previsíveis altamente prováveis ​​em moeda estrangeira de acordo com a IAS 39. A chance de qualificação depende de vários fatores, como a definição cuidadosa do risco coberto, É interpretado, bem como como provar a eficácia do hedge etc. Por outro lado, o DAVRO pode não qualificar para a contabilidade de cobertura porque a greve é ​​desconhecida até o término do período médio de greve. Uma possível solução é designar a DAVRO como um instrumento de cobertura de receitas previsíveis altamente prováveis ​​em moeda estrangeira após o período médio de greve. O delta do DAVRO é provável que seja baixo antes do final do período médio de greve e, portanto, pode resultar em pequeno impacto mark-to-market nos demonstrativos de lucros ou perdas. Esta abordagem pode ser apropriada para uma empresa que, por exemplo, pretenda proteger as exposições a mais longo prazo, mas não conseguir satisfazer o critério altamente provável e, por conseguinte, aplicar a contabilidade de cobertura até mais perto da data da transacção coberta. Estes, naturalmente, são assuntos que a empresa deve discutir com seus auditores antes de entrar em qualquer transação. Opções de Cesta de Taxa Média Por exemplo, uma empresa com base em Cingapura tem uma receita semanal prevista altamente provável denominada em uma cesta de moedas estrangeiras, e. USD 1 milhão, EUR1 milhões e AUD1 milhões de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007. Pode ser possível proteger a exposição acima com opções de cesta de taxa média. AVRBOs funcionam de forma semelhante aos AVROs, exceto que a recompensa é definida como a diferença entre a média ponderada da fixação spot de USD / SGD, EUR / SGD e AUD / SGD no período de média - semanalmente - ea greve AVRBOs. Opção de Taxa - ARO DEFINIÇÃO da Opção de Taxa Média - ARO Uma opção usada para se proteger contra flutuações nas taxas de câmbio, calculando a média das taxas spot ao longo da vida da opção e comparando-a com o preço de exercício da opção. As opções de taxa média são normalmente adquiridas para períodos diários, semanais ou mensais. No vencimento, a média dos preços à vista é comparada com o preço de exercício. Se a taxa média for menos favorável do que o preço de exercício, o emissor pagará a diferença. Se a taxa média for mais favorável então a opção expirará sem valor com nenhum pagamento que está sendo feito. Opções de taxa média são freqüentemente utilizadas por empresas que recebem pagamentos ao longo do tempo que são denominados em moeda estrangeira. BREAKING DOWN Opção de Taxa Média - ARO Por exemplo, um fabricante dos EUA concorda em importar materiais de uma empresa chinesa por 12 meses e paga o fornecedor em yuan. O pagamento mensal é de 50.000 yuan. Os orçamentos do fabricante para uma determinada taxa de câmbio, e compra uma ARO que vence em 12 meses para se proteger contra a taxa de câmbio abaixo do nível orçamentado. No final de cada mês, o fabricante compra 50.000 yuan no mercado spot para pagar o fornecedor. No vencimento do ARO, o preço de exercício do ARO é comparado à taxa média que o fabricante pagou pela compra de 50.000 yuan. Se a média for menor que a greve, o emissor da opção pagará ao fabricante a diferença entre o preço de exercício eo preço médio. Onde posso começar a negociar ações e opções com baixos índices de despesas 83 de pessoas acharam esta resposta útil Você realmente soa como um Jovem eu tive minha primeira conta de corretagem no TD Ameritrade quando eu estava na faculdade tentando descobrir como ganhar dinheiro nos mercados. E aqui estou fazendo a mesma coisa hoje Anyways, a maioria dos estudos sugerem que a maioria das pessoas (profissional ou regular) não sistematicamente vencer o mercado em qualquer período de tempo consistente. A maioria das pessoas realmente rastrear o mercado retorna quando eles tentam superar por negociação ativa. Isto é devido à natureza bastante imprevisível dos mercados, bem como os custos envolvidos tanto em taxas de transação e impostos sobre ganhos de curto prazo. Você provavelmente vai ser melhor comprando esses fundos de índice e mantê-los a longo prazo, mesmo que chato como isso pode parecer. Com isso dito - há um certo nível de excitação em ter algum dinheiro quotplayquot no mercado. No mínimo, você esperará aprender de seu empreendimento de investimento e talvez até mesmo fazer um pouco de dinheiro. Meu conselho seria investir a maior parte do dinheiro que você alocou, a longo prazo, em fundos de índice e deixá-los sentar lá. Em seguida, esculpir o que você está confortável potencialmente perdendo para o seu esforço comercial. No que diz respeito às plataformas de negociação - etrade, TD Ameritrade são todos bastante bom e bastante barato. Para negociação de opções (que envolve risco substancial e eu realmente sugiro que você abra uma conta de negociação de papel em primeiro lugar) você pode olhar para optionshouse. Presidente Opulen Financial Group LLC Esta era a resposta 67 pessoas acharam esta resposta útil Grande pergunta. Segure a essas economias por um tempo Por favor, vá para Barron39s on-line e ver a sua revisão das plataformas de negociação on-line. Isso é dever de casa obrigatório Em seguida, você verá que muitas das principais plataformas permitem que você comércio contas virtuais gratuitamente. Tire todo o proveito disso para aprender e excel em negociação - sem arriscar um centavo de seus 10.000. Leia a extensa literatura sobre comércio e aprender com a experiência dos outros. Enjoy Esta resposta foi útil 67 de pessoas acharam esta resposta útil Primeiro, eu aplaudo você por ter 10.000 em poupança e trabalhar enquanto vai para a faculdade. Eu vou responder suas perguntas diretamente primeiro, porque há alguns problemas com o que você está pedindo. Então, e eu sei que você didn39t perguntar, mas eu estou indo dar-lhe minha opinião em como começar aproximadamente com investir. Você disse: "Quero começar uma negociação ativa em oposição ao índice e ao investimento da REIT." Aqui está o problema com essa afirmação. A negociação ativa é uma estratégia, e os fundos de índice e os REITs são tipos de investimentos. Eles não são opostos. Por exemplo, você poderia negociar quotactively um índice e um REIT negociado publicamente se você quisesse. No entanto, eu não recomendo que você faça isso. Q. negociação ativa é rentável no meu nível de poupança A. Se ou não você é bem sucedido na negociação não é determinada pelo quanto você tem em poupança. Ela determina o tipo de negociação que você pode fazer, mas não determina se você será rentável. Você pode ter querido dizer, é negociação ativa WISE no meu nível de poupança. Eu teria que dizer não sobre essa questão. Q. Qual é a melhor plataforma? A. Eu não sei de uma plataforma quotbest. Há muitas maneiras de abrir uma conta de corretagem. Você pode abrir um com um consultor financeiro, ou obter uma simples conta online em seu próprio país. O seguinte é apenas a minha opinião, não uma recomendação específica. Você está fora de um bom começo. Você tem uma boa quantidade de poupança, e você está trabalhando seu caminho através da faculdade. Eu acho que você deve continuar com o que você está fazendo. Manter colocar dinheiro em poupança para quando você sair da escola. Depois de começar a sua carreira começou, aumentar a sua renda, pagar a dívida (se você tiver qualquer), então você pode começar a pensar em investir. 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Investopedia, LLC e Evidence Advisors, LLC não são afiliados. A negociação ativa nunca é uma boa idéia se seu objetivo é ganhar um lucro. Para obter um lucro acima e além do índice, você deve ter vantagem de informação, o que significa que você deve saber algo que todos os outros investidores não sabem. Como estudante universitário, você não tem vantagem em informações. A melhor maneira de investir para você é a média de custo dólar em um fundo de índice ou índice ETF. Esta resposta foi útil A Investopedia não fornece impostos, investimentos ou serviços financeiros. As informações disponíveis através do serviço Investopedias Advisor Insights são fornecidas por terceiros e exclusivamente para fins informativos, de acordo com as informações fornecidas pelos usuários. A informação não é para ser, e não deve ser interpretada como aconselhamento ou usado para fins de investimento. 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